【坐庄故事】第21章：讲讲量化交易

不要认为哪个营业部一定是量化营业部，量化资金和游资不同，他们可不想打广告。量化交易的发展使市场博弈加速。
为了说明量化交易这个道理，我说个事，十几年前，我发现了一个分时图形，就是强势股，某天撞涨停，瞬间跳水下来，然后慢慢的又拉到涨停。这个分时图形我起名叫分时出货失败图形。他的内涵是什么呢。就是庄家拉到涨停，吸引跟风盘。别疑瞬间涨停，能有多少人跟进。2020年上市的一个医药股，瞬间拉到150多元，秒砸下来，就这样还有个散户追了300股在最高价格。内因也就是庄家拉到涨停，之后打压出货，但是没人接，庄家就继续拉回涨停。往往游资连续涨停的票，每天都试试出货效果。一旦出现这种分时，则断定当前人气不足以出货，后面至少是还有两个涨停。
我用这一招，真的是吃了十几年。甚至有三年我是在寺院里修行，晚上选股只要看看涨停的票就行，出现分时出货失败，第二天集合竞价就买，到收盘都是涨停。直到2021年，这招失效了。我意识到量化交易现在的规模肯定是比较大了，他对于炒手造成的真正危害是图形内卷。以前可以一招吃十年，现在只有两到三年。而两到三年就是庄家的一轮最长的操作周期。并且市场形成了四方力量，股东，庄家，散户，量化。也就是说一轮行情，炒作周期，庄家研发的洗盘图形，进货图形，大概小半年左右被大数据统计出来并大量应用于量化选股追踪，此时散户也慢慢发现图形，但是量化是为大资金分散，快速，高效投资服务的，他们介入当然为了避免集中也有分散策略和仓位订制，但是架不住市场已经有了两成的资金属于量化，而且都是大数据加持，整体难免集中，就逼迫庄家的洗盘延长和变形。这就苦了一般的散户炒手。大致市场是这么个博弈，转变，并且加快转变的趋势。
还可以这么说，散户目前的玩法，最后的终点就是量化。你玩到5000万资金以上，不做量化交易是很辛苦的。并且散户目前的玩法也超不过量化的那一套，最后还不是找出高概率上涨的图形或者指标吗。而量化的设计者并不懂什么庄家不庄家，他只看大数据筛选出来的图形，是上涨概率大的，越大的概率就相对更大的单笔投入比例。他不知道为什么也不用知道，永远也不用知道。散一般投资者想的多，疑心重，操作不果断。用的图形单一，一旦盈利就很傲慢，亏损就很疲态，心态上缺乏信心和耐心等等。
再说庄家，我2004年就发现庄家的打压回补形态，到现在还是有，因为庄家肯定有低位回补动作不可避免，这种回补发生了多种变形，这也就是庄家的一种应对吧，无形之形。
下图是曾经的出货失败图形。和我一个港交所量化数据中心的女性朋友。